ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

تخمینگر بردار پشتیبان
تخمینگرحداقل درجه
مدل شبکه عصبی –فازی
مدلهای داده کاوی
پیش بینی قیمت سهام
پیش بینی قیمت سهام با مدلهای داده کاوی
ارزیابی توانایی مدلهای داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام

رفتن به سایت اصلی

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

 

   چکیده :

اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی ازطریق هدایت موثرسرمایه‌ها وتخصیص بهینه منابع غیرقابل انکاراست. سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه مستلزم تصمیم‌گیری می‌باشدکه این خودنیازمنددستیابی به اطلاعاتی درخصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام می‌باشد. لذادرصورتی که بتوان روندآتی بازارسهام را با روش‌های مناسب پیش‌بینی نمود،سرمایه‌گذارمی‌تواند بازده حاصل از سرمایه‌گذاری خود را بیشینه سازد .

 

این تحقیق به بررسی دقت مدل های تخمینگربردارپشتیبان(SVR)،تخمینگرحداقل درجه (LARS)،شبکه عصبی – فازی (ANFIS)جهت پیش بینی قیمت سهام در سه سطح روزانه ،هفتگی و ماهیانه می‌پردازد .جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1380تا 1389می باشد که نمونه مورد بررسی شامل  10 شرکت می باشد.نتایج نشان می‌دهد که هر سه مدل قابلیت پیش بینی قیمت سهام را دارا هستند اما مدل  های تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و شبکه عصبی –  فازی در دو سطح داده های روزانه و هفتگی توانایی بالاتری جهت پیش بینی قیمت سهام دارا می با‌شند.

 

 

واژه های کلیدی:

تخمینگر بردارپشتیبان (SVR)

تخمینگرحداقل درجه (LARS)

شبکه عصبی – فازی (ANFIS)

 

 

مقدمه :

ناشناخته ‌بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش‌بینی قیمت سهام شرکت ‌ها است .امروزه مدیران مالی ترجیح می ‌دهند مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتواند آن ها را در امور تصمیم ‌گیریشان یاری نماید به همین دلیل توجه به روش های پیش‌بینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از این رو متخصصان بازارسرمایه، سالیان متمادی به مطالعه  بازار و شناسایی الگوهای مختلف برای  پیش بینی پرداخته اند که برای این امر تركیبی از تشخیص الگو و تجربه‌ی مبتنی بر مشاهده روابط علّت و معلول را بكار بسته اند. همچنین برنامه‌های نرم ‌افزاری بسیاری نیز وجود دارند كه به این تصمیم‌گیری كمك  می‌کندو به عنوان موتور پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرند. با این وجود در روندهای مالی، اغلب شرایطی بوجود می آید كه قوانین را به هم  می‌ریزد وپیش بینی را توسط روشهای مذكور دشوار می سازد.

 

در ادبیات موضوع ، روش های پیش بینی گوناگونی وجود دارد.این تکنیک ها براساس نوع ابزار و نوع داده های مورد استفاده به چهارگروه طبقه بندی نمود :

1- روش های تحلیل فنی 

2- روش های تحلیل بنیادی  

3- روش های پیش بینی سری های زمانی کلاسیک 

4- روش های هوشمند 

 

تحلیل گران فنی سعی می‌کنند بر اساس  الگوهای موجود در نمودار داده‌های مربوط به بازار ،قیمت را پیش‌بینی کنند .تحلیل‌گران بنیادی ،با توجه به ارزش واقعی و ذاتی یک سهم اقدام به پیش‌بینی می‌نمایند . در پیش‌بینی با روش ‌های کلاسیک ،فرض بر این است که مقادیر آینده قیمت ،سیر خطی مقادیر گذشته را می‌پیمایند .روش های هوشمند الگوهای خطی و غیر خطی موجود در داده‌ها ی مربوط به بازار را دنبال می‌کنند تا بدین وسیله فرایند ایجاد آنها را حدس بزنند. [6]

 

در این مقاله تمرکز اصلی بر روش های هوشمند و مقایسه آن با روش خطی می باشد که در برگیرنده مدل های مدل تخمینگر بردار پشتیبان  (SVR)، تخمینگر حداقل درجه (LARS)، مدل شبکه عصبی –فازی(ANFIS) است.ماشین‎ بردار پشتیبان  (SVM) یکی از روش‎های یادگیری بانظارت است . این الگوریتم در زمینه  شناسایی الگو و پیش بینی رگرسیون استفاده  می شود.هدف آن تشخیص و متمایز کردن الگو های پیچیده در  داده ها و یافتن قوانین حاکم بر آنها می باشد .ماشین بردار پشتیبان دارای ویژگی تعمیم پذیری خوب ،توانایی در طبقه بندی الگو های ورودی ،رسیدن به الگوی بهینه کلی ، قابلیت یادگیری (تعیین خودکار ساختار بهینه برای مجموعه داده های تحت آموزش ) است.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام 1

چکیده : 2

واژه های کلیدی : 3

مقدمه : 3

مروری بر پیشینه تحقیق : 5

تحقیقات داخلی : 8

روش تحقیق : 9

فرضیه های تحقیق : 9

جدول شماره 1: تعداد داده ها در سه سطح روزانه ،هفتگی ،ماهیانه برای هر شرکت 10

آزمون فرضیه : 11

نمودارشماره 1: فرایند  پیشبینی قیمت سهام برای مقایسه الگوریتمهای ANIFS، LARS و SVR با یکدیگر 12

فرآیند ارزیابی مدلها : 12

جدول شماره 2:شاخص های ارزیابی خطای  مدل های ANIFS، LARS و SVR 12

جدول شماره 3- نرخ خطای محاسبه شده برای داده های آزمایشی روزانه برحسب هر شرکت 13

 داده‌های هفتگی:         جدول شماره 4: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی هفتگی برحسب هر شرکت 15

 داده‌های ماهیانه :           جدول شماره 5: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی ماهیانه برحسب هر شرکت 18

نتایج بررسی فرضیه ها به صورت کلی در جدول شماره 6  ارایه گردیده است 19

نتیجه گیری : 20

جدول7-درصد موفقیت مدل ها با جهت برای الگوریتمهای ANFIS وLARSوSVR 20

منابع : 21

 

  • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ابراز وجود

    فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ابراز وجود کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ابراز وجود مبانی نظری ابراز وجود پیشینه تحقیق ابراز وجود پیشینه داخلی ابراز وجود پیشینه خارجی ابراز وجود پیشینه پژوهش ابراز وجود پیشینه نظری ابراز…

  • پاورپوینت تشریح ويژگی ها و استانداردهای فولاد

    پاورپوینت تشریح ويژگی ها و استانداردهای فولاد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با ويژگی ها و استانداردهای فولاد جهت رشته مواد و متالوژی در قالب 27 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با…

  • پاورپوینت نظریه کارن هورنای

    پاورپوینت نظریه کارن هورنای پاورپوینت نظریه شخصیت کارن هورنای پاورپوینت نظریات کارن هورنای پاورپوینت درباره نظریه کارن هورنای پاورپوینت درمورد کارن هورنای رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نظریه کارن هورنای جهت رشته ی روان شناسی در قالب 53 اسلاید…

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی مدیریت کیفیت فراگیر

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی مدیریت کیفیت فراگیر کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر پیشینه داخلی مدیریت کیفیت فراگیر پیشینه خارجی مدیریت کیفیت فراگیر پیشینه پژوهش…

  • پاورپوینت تعریف خود ارزیابی

    پاورپوینت تعریف خود ارزیابی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تعریف خود ارزیابی جهت رشته گوناگون در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فهرست :  تعريف خودارزيابي  …

  • بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران (201 صفحه)

    بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران (201 صفحه) دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن كریم هوش همسران رضایت زناشویی ارتباط میان…

  • بررسی و تشریح نظریه های روانشناسی شخصیت

    بررسی و تشریح نظریه های روانشناسی شخصیت نظریه های شخصیت انواع نظریه های شخصیت ویژگی های شخصیت شاخص های شخصیت نظریه های شخصیت یونگ نظریه های شخصیت عاملی آیزنک نظریه های شخصیت عاملی شخصیتی نئو دانلود تحقیق نظریه های شخصیت…

  • دانلود پاورپوینت مدیرت بحران

    دانلود پاورپوینت مدیرت بحران پاورپوینت در مورد مدیریت بحران پاورپوینت درباره انواع بحران پاورپوینت اصول مبارزه با بحران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیرت بحران جهت رشته مدیریت در 61 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع…

  • مدیریت منابع انسانی با رویکرد کاربردی رضائی زاده

    مدیریت منابع انسانی با رویکرد کاربردی رضائی زاده مدیریت منابع انسانی با رویکرد کاربردی رضائی زاده رفتن به سايت اصلي مدیریت منابع انسانی با رویکرد کاربردی تدوین: دکتر محمود رضائی زاده 113 صفحه فایل ورد  

  • پاورپوینت درباره معرفی سنسورها

    پاورپوینت درباره معرفی سنسورها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درباره معرفی سنسور ها  جهت رشته ی مهندسی در قالب 43 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فرکانس سوئيچينگ:…

  • پاورپوینت تعیین الگوهای رفتار هزینه

    پاورپوینت تعیین الگوهای رفتار هزینه پاورپوینت دانلود کتاب مبانی حسابداری مدیریت دکتر نهندی پاورپوینت مبانی حسابداری مدیریت تالیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی پاورپوینت دانلود رایگان مبانی حسابداری مدیریت پاورپوینت پاورپوینت مبانی حسابداری مدیریت نهندی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت…

  • پاورپوینت قرارداد های تاخت

    پاورپوینت قرارداد های تاخت کلمات کلیدی : پاورپوینت قرارداد های تاخت swap contract قرارداد تاخت انواع قراردادهاي تاخت تاريخچه معاملات تاخت ساز و كار معاملات تاخت تاخت نرخ سود تاخت نرخ سود استاندارد تاخت نرخ سود غيراستاندارد تاخت حاشيه‌اي تاخت…

  • پرسشنامه بررسی مدیریت آموزشی در مدارس شاهد شهر تهران

    پرسشنامه بررسی مدیریت آموزشی در مدارس شاهد شهر تهران پرسشنامه سبك رهبری پرسشنامه میزان رضایت شغلی پرسشنامه مدیریت آموزشی در مدارس پرسشنامه رابطه سبک رهبری و میزان رضایت شغلی پرسشنامه رابطه سبک رهبری مدیران و میزان رضایت شغلی معلمان رفتن…

  • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنا درمانی 55 صفحه

    دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنا درمانی 55 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه معنا درمانی مبانی نظری معنا درمانی پیشینه تحقیق معنا درمانی پیشینه داخلی معنا درمانی پیشینه خارجی معنا درمانی پیشینه پژوهش معنا درمانی پیشینه…

  • پرسشنامه میزان گرایش به اعتیاد

    پرسشنامه میزان گرایش به اعتیاد پرسشنامه گرایش به اعتیاد پرسشنامه ی گرایش به اعتیاد پرسشنامه گرایش به اعتیاد پرسشنامه گرایش به اعتیاد زرگر پرسشنامه استاندارد اعتیاد به مواد مخدر دانلود پرسشنامه گرایش به مصرف مواد پرسشنامه گرایش به مصرف مواد…

  • بررسی شاخص ها و تبیین های افت و پیشرفت تحصیلی

    بررسی شاخص ها و تبیین های افت و پیشرفت تحصیلی دلایل افت تحصیلی اثرات پیشرفت تحصیلی تحقیق درباره عملکرد تحصیلی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق…

  • پاورپوینت آموزش کتاب و درس حسابداری مالیاتی

    پاورپوینت آموزش کتاب و درس حسابداری مالیاتی پاورپوینت کتاب آموزش حسابداری مالی پاورپوینت کتاب آموزش حسابداری مالیاتی پاورپوینت بهترین کتاب آموزش حسابداری مالیاتی پاورپوینت دانلود کتاب اموزش حسابداری مالیاتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش کتاب و درس حسابداری…

  • مبانی نظری حقوق بیگانگان

    مبانی نظری حقوق بیگانگان مبانی نظری حقوق بیگانگان دانلود مبانی نظری حقوق بیگانگان پیشینه تحقیق حقوق بیگانگان ادبیات نظری حقوق بیگانگان فصل دوم پایان نامه حقوق بیگانگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق حقوق بیگانگان ادبیات و مبانی نظری حقوق بیگانگان…

  • پاورپوینت آشنایی با روتینگ نتورک

    پاورپوینت آشنایی با روتینگ نتورک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با روتینگ نتورک جهت رشته کامپیوتر و IT در قالب 33 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

  • دانلود تحقیق در مورد رضایت شغلی و تاثیر آن بر عملکرد افراد  docx

    دانلود تحقیق در مورد رضایت شغلی و تاثیر آن بر عملکرد افراد  docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی و تاثیر آن بر عملکرد افراد با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل…

  • پاورپوینت نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری

    پاورپوینت نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری جهت رشته ی حسابداری در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل…

  • پاورپوینت کتاب و درس اصول مهندسي اينترنت

    پاورپوینت کتاب و درس اصول مهندسي اينترنت پاورپوینت اصول مهندسی اینترنت احسان ملکیان ویراست دوم pdf پاورپوینت کتاب اصول مهندسی اینترنت دکتر احسان ملکیان ویراست دوم پاورپوینت کتاب مهندسی اینترنت ملکیان ویراست دوم پاورپوینت پاورپوینت اصول مهندسی اینترنت احسان ملکیان…

  • دانلود تحقیق در مورد افسردگی و انواع آن docx

    دانلود تحقیق در مورد افسردگی و انواع آن docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی افسردگی و انواع آن با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

  • پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک

    پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک پاورپوینت تفکر سیستماتیک پاورپوینت مقدمات تفکر سیستماتیک پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک در جامعه پاورپوینت تفکر سیستماتیک در روان شناسی پاورپوینت تفکر سیستماتیک چیست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک جهت رشته ی روان…

  • پاورپوینت در مورد جو سازمانی

    پاورپوینت در مورد جو سازمانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درمورد جو سازمانی جهت رشته ی مدیریت در قالب 10 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     هنگامی که از…

  • دانلود پاورپوینت رمزنگاری کلید عمومی

    دانلود پاورپوینت رمزنگاری کلید عمومی پاورپوینت رمزنگاری کلید عمومی پاورپوینت رمزنگاری با کلید عمومی پاورپوینت الگوریتم رمزنگاری کلید عمومی پاورپوینت تاریخچه رمزنگاری کلید عمومی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت رمزنگاری کلید عمومی جهت رشته کامپیوتر در قالب 31 اسلاید…

  • آثار انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

    آثار انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی پایان نامه انتقال سهم الشركه انتقال سهم الشركه در شرکت‏های تعاونی آثار انتقال سهم الشركه نسبت به انتقال دهنده آثار انتقال سهم الشركه نسبت به منتقل الیه آثار انتقال سهم الشركه نسبت به…

  • قصه، جایگاه و کابردهای بالینی آن در کودکان

    قصه، جایگاه و کابردهای بالینی آن در کودکان رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق قصه، جایگاه و کابردهای بالینی آن در کودکان با فرمت docx در قالب 63 صفحه ورد word بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می…

  • پرسشنامه ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

    پرسشنامه ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه پرسشنامه بودجه ریزی عملیاتی پرسشنامه استاندارد بودجه ریزی عملیاتی پرسشنامه امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی پرسشنامه استاندارد امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی پرسشنامه امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی پرسشنامه…

  • پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

    پاورپوینت شبکه های کامپیوتری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت شبکه های کامپیوتری جهت رشته کامپیوتر در قالب 23 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مجموعه ای از حداقل دو…

  • دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال با روایی و پایایی

    دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه سرمایه اجتماعی پرسشنامه سرمایه اجتماعی 28 سوالی دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) پرسشنامه استاندارد سرمایه…

  • مقایسه وضعیت تولید واستخراج کرومیت در ایران وجهان

    مقایسه وضعیت تولید واستخراج کرومیت در ایران وجهان کرومیت صنایع متالوژی روش‌های استخراج كرومیت تولید کرومیت در ایران وجهان سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصاد

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصاد مبانی نظری متغیرهای کلان اقتصادی ادبیات و مبانی نظری متغیرهای کلان اقتصادی پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصادی دانلود پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصادی دانلود مبانی نظری متغیرهای کلان اقتصادی فصل دوم پایان…

  • دانلود پاورپوینت کسب درآمد از طریق اینترنت

    دانلود پاورپوینت کسب درآمد از طریق اینترنت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کسب درآمد از طریق اینترنت جهت رشته کارآفرینی در 32 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش        تعريف…

  • پاورپوینت بررسی بودجه بندی بر مبنای فعالیت

    پاورپوینت بررسی بودجه بندی بر مبنای فعالیت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی بودجه بندی بر مبنای فعالیت جهت رشته مدیریت در قالب 49 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش  …